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Option Volatility: Contrarian Indicator Wie bei anderen Maßnahmen der Marktstimmung. Implizite Volatilität (IV) kann verwendet werden, um zu beurteilen, wie extreme Investorenstimmungen geworden sind, und bessere Marktwendepunkte zu erwarten. In diesem Abschnitt des Optionsvolatilitäts-Tutorials stellen wir einige Beispiele vor, wie sich die IV-Werte unter Verwendung des CBOE Volatility Index (VIX) - index auf vergangene und zukünftige Kursbewegungen beziehen. Während die hier vorgestellten Beispiele wöchentlich enge Preise sind, kann auch eine höhere Frequenzanalyse angewendet werden. Das heißt, VIX - oder IV-Werte auf Beständen können in kürzeren Zeitrahmen (einschließlich Intraday) verfolgt werden, um kurzfristige überverkaufte und überkaufte Bedingungen zu identifizieren, wobei häufig Umkehrungen zu einem kurzfristigen Mittel der impliziten Volatilität auftreten. Die Anwendung eines konträren Ansatzes hat daher das Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. IV als Maßstab für die Investorenmasse Der VIX-Index ist ein beliebtes Instrument der Investorenstimmung und kann, wie in Abbildung 18 zu sehen, sehr häufig schwingen. Es misst, wie teuer die Optionen auf dem SampP 500-Aktienindex sind. Sie können historische Daten zum Download auf der Chicago Board Options Exchange (CBOE) zu finden. Copyright 2007 Investopedia Abbildung 18: VIX implizierter Volatilitätsindex seit 1990. Beachten Sie die extremen Spitzen über 40 während der schlechtesten Perioden des Bärenmarktes in den Jahren 2000-2002. VIX steigt scharf, da sich die Angst der Anleger intensiviert. Wenn Investoren ängstlich sind und Märkte bearish sind, wird VIX steigen. Wenn die Angst zurücktritt, geht VIX zurück. Langfristige niedrige Niveaus des VIX wurden jedoch mit den Bullenmärkten assoziiert, wo VIX bei extremen Tiefsignalen einen großen Marktfortschritt signalisierte, wie in Abbildung 19 zu sehen ist. In den Jahren 1994 und 2004 blieb VIX unter 20 und der Markt entwickelte signifikante bullische Tendenzen . (Um mehr zu erfahren, lesen Sie ein VIX auf Market Direction.) 1993 eingeführt, hat VIX zu einem der beliebtesten Messgeräte der Investor Stimmung und die Volatilität des Aktienmarktes gewachsen. VIX ist ein Maß für die implizite Volatilität und erfasst die Erwartungen der Märkte auf die 30-Tage-Volatilität, die durch die kurzfristigen Optionen auf dem SampP 500 Index verursacht wird. (Mehr dazu finden Sie unter Volatilität - Die Geburt einer neuen Anlageklasse.) Copyright 2007 Investopedia Abbildung 19: SampP 500 neben VIX-Ebenen. Hier ist zu sehen, wie sich Preis und Volatilität aufeinander beziehen. Typisch für die meisten großen Cap-Aktien, die den Markt imitieren, wenn der Preis sinkt, Volatilität (VIX in diesem Fall) steigt und umgekehrt. VIX reagiert auf scharfe Tropfen im SampP 500, wie in Abbildung 19 zu sehen ist. Während jedes der Hauptmarktschmelzen (1997, 1998, 2001, 2002) lief VIX scharf an und signalisierte, dass ein Marktboden nahe war. Während VIX im Jahr 1993 erstellt wurde, weil Optionen seit den frühen 1980er-Jahren gehandelt wurden, war es möglich, den VIX-Index (siehe die CBOE-Website für eine komplette herunterladbare Historie) zu back-build. Während des 1987er Börsencrashs stieg der VIX auf über 100 an und trat am 20. Oktober 1987 auf eine Intraday-Stufe von 172,79 zu. Diese Zahl basiert auf SampP 100 Optionen, nicht auf SampP 500 Optionen. Die VIX-Methode wurde 2003 geändert, um SampP 500-Optionen anstelle von SampP 100-Optionen zu verwenden. Da VIX jedoch einen langfristigen Trendzyklus aufweist, ist der beste Weg, um das VIX anzuzeigen, mit gleitenden Durchschnitten. Abbildung 20 präsentiert VIX mit gleitenden Durchschnitten (10- und 50-Tage-Durchschnitte), die eine bessere Erkennung kurzfristiger Extremwerte ermöglichen, wenn Märkte überkauft oder überverkauft werden, unabhängig von längerfristigen Niveaus. 13 Copyright 2007 Investopedia Abbildung 20: Tägliche VIX - und SampP 500-Preistabellen. Wenn der VIX-10-Tage-Bewegungsdurchschnitt sich zu weit von dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt entfernt, erfährt der SampP 500 typischerweise eine Korrektur, wie durch die kleinen schwarzen Pfeile angedeutet. Wie in 20 zu sehen ist, werden die Spitzen des VIX mit einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt geglättet. Da sich der 10-Tage-Gleitender Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt bewegt, sind die Marktbedingungen eindeutig bärisch. Und da sich der 10-Tage-Gleitender Durchschnitt unter dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt bewegt, sind die Marktbedingungen deutlich bullisch. Wenn jedoch die Abweichung der 10- und 50-Tage gestreckt wird (verschiedene Maßstäbe können verwendet werden, um gestreckt zu definieren), erfolgt eine Umkehrung des Mittelwerts, wenn der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt wieder auf das Niveau des 50-Tage-Gleitenden Durchschnitts zurückkehrt . Dieses Radfahren der Stimmung ist ein guter Konträrindikator und kann für ein besseres Timing von Marktschwankungen genutzt werden. Fazit In diesem Segment des Volatilitäts-Tutorials wird der VIX implizierte Volatilitätsindex für SampP 500 Indexoptionen erläutert und dargestellt. Es wurde gezeigt, wie sich die beiden Indizes (VIX und SampP 500) umgekehrt bewegen und dass mit der Anwendung unterschiedlicher Bewegungsdurchschnitte auf tägliche VIX-Preise überkaufte und überverkaufte Regionen des SampP 500 identifiziert werden können Bessere Timing des Marktes für Investoren. I8217von zahlreichen Ausgaben-Veröffentlichungen 8212 Vorhersage der Märkte von morgen: Eine kontroverse Anlagestrategie für die nächsten zwanzig Jahre ist einer der größten. Es bietet offensichtliche Unterstützung sowie starke Untersuchung, um die tatsächlichen Prognosen sowie Aussagen zu unterstützen. Klicken Sie hier, um ein neues Trading-Tool und Strategie kostenlos herunterladen Die tatsächliche erklären, dass Small-Cap-Wert Aktien überstrahlt alle der Entspannung tatsächlich durch vorsichtige historische Bewertung sowie Screening unterstützt wird. Wir haben vor allem die Wahrheit, dass die Studie ist perfekt für einen angemessenen Zeitraum für alle diejenigen, die über die Rente 8212 zwei Jahrzehnten besorgt, die 8220real zurückgibt8221 8212 inflationsbereinigte Ergebnisse 8212 verwendet werden, anstatt minimale Ergebnisse, die in der Regel durch gemeldet werden Publikationen sowie Websites. 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